Selçuklular ile Gazne Devleti arasındaki ilk kez bir savaş gerçekleşecektir. Gazne Sultanı, Selçukluların gücünü önemsemeyip ordusunu, başına geçmeden kumandanlarının idaresinde Selçukluların üzerine sefere göndermişti. Tuğrul Bey ve ordusu, Gazne Ordusunu Nesa şehrinin girişinde karşıladı ve Meydan Muharebesi şeklinde tezahür eden bu savaşta Gazne Ordusu ağır bir yenilgi alarak geri çekilmek zorunda kaldı. Bu mağlubiyetin ardından Gazne Sultanı, Tuğrul Bey’in kendisine gönderdiği mektubu cevaplayarak Horasan, Merv ve Nesa şehirlerinde kendilerine oturma ve barında izni verdiğini bildirdi.
Selçuklular istediklerini almışlardı ama bununla yetinmediler. İlerleyen yıllarda yayılmalarını devam ettirerek 3 yıl sonra 3 yeni şehirde daha yerleşme izni istediler. Gazneli Mesut, Selçukluların bu isteklerini daha önce olduğu gibi yine reddederek üzerlerine öncekinden daha güçlü ve donanımlı bir ordu gönderdi (1038). Gazne Ordusu, 1035 yılında Nesa’da mağlup olan orduya göre çok daha güçlüydü ancak aradan geçen süre zarfında Selçuklularda güçlenmişlerdi. Gazne Ordusu ile Selçuklu ordusu, Sarah şehrinde, 1035 yılındaki gibi yine bir meydan muharebesi ile karşı karşıya geldiler. Gazne Ordusu, bu savaştan da ağır bir mağlubiyet alarak geri çekilmek zorunda kaldılar. Selçukluların bu zaferi Büyük Selçuklu Devletinin doğuşu anlamına geliyordu.
Tuğrul Bey kendisini Büyük Kağan ve Sultan, kardeşi Çağrı Bey’i de ortak kağan ilan ederek Büyük Selçuklu Devletinin bağımsızlığını ilan etti. Türkistan’ın en önemli kentlerinden olan Horasan, Merv ve Nesa Selçukluların hakimiyeti altına girmiş, Nişabur şehri ise Selçukluların Başkenti olmuştu. Bu durum elbette en çok Gaznelilerin itibarına gölge düşürmüştü. Karahanlılar ise yaşadıkları iç karışıklıklar ve saltanat mücadeleleriyle baş etmekten Büyük Selçuklu Devletinin Kurulmuş olmasına tepki veremeyecek durumdaydı.
Gazne Sultanı Mesut Han, önceleri bir beylik olarak kendisinden toprak isteyen Selçukluların karşısında zor durumdaydı. Art arda aldığı ağır mağlubiyetler de Mesut Han’ın iktidarına gölge düşürmüştü. Üstelik Selçuklular Gaznelilerin toprakları üzerinde bağımsızlığını ilan etmiş, Gazne Devletinin en stratejik bölgeleri Selçukluların idaresi altına girmişti. Mesut Han, Selçuklularla mücadele etmekten vazgeçmedi. Bu kez ordusunun başına kedisi geçti ve ordusunun tüm gücünü seferber ederek Selçukluların üzerine taarruza kalktı. Tarihe Dandanakan Savaşı olarak geçen bu hadise hem Gazne Devletinin yıkılma sürecini başlatacak ve Türk Dünyasının en büyük güçlerinden biri olan Büyük Selçuklu Devletini Bozkır İmparatorluğundan Cihan Devletine dönüştürecektir.